根据5月6日至13日的COT(交易者持仓报告)数据,市场出现大规模的做空行为,达到111亿美元,虽然也有42亿美元的买入开仓,但整体净多头头寸仍减少69亿美元。做空主力是对冲基金。对冲基金净卖出额为73亿美元,其中做空激增,达到94亿美元。最近三期COT报告显示,对冲基金累计做空金额高达250亿美元,为过去至少十年来的最大规模。
在散户汹涌逢低买入美股、无视负面消息和不确定性之际,对冲基金大举做空。高盛交易员Robert Quinn指出,尽管纳指近几周表现优异,但在同一时期,新增空头头寸竟远超多头开仓,令人意外。
根据5月6日至13日的COT(交易者持仓报告)数据,市场出现大规模的做空行为,达到111亿美元,虽然也有42亿美元的买入开仓,但整体净多头头寸仍减少69亿美元。
做空主力是对冲基金。Quinn指出,对冲基金净卖出额为73亿美元,其中做空激增,达到94亿美元。其他类型投资者的净多仓也减少了8.3亿美元。资产管理机构和非报告投资者则分别买入9.4亿美元和3亿美元。
不过需要说明的是,对冲基金的“空头仓位激增”并不完全是市场方向判断,也有可能是为了对冲其他多头建仓行为的套利操作。
尽管如此,对冲基金的做空规模仍然是相当空前的,凸显他们对美股市场上涨的怀疑。最近三期COT报告显示,对冲基金累计做空金额高达250亿美元,为过去至少十年来的最大规模。
对冲基金空仓占总未平仓合约的比例达到了41%,是自2021年2月以来的最高水平。
此外,一些CEO的言论看起来也与对冲基金保持一致,似乎站在了“聪明钱”那一边。通常,CEO的信心与美股走势成正相关,但是当前出现了极大的偏离。
美国总统特朗普宣布关税90天暂停以来,在散户投资者积极买入的背景下,美股经历了大幅反弹。本周一,就连穆迪下调美国评级也不畏惧,散户投资者创纪录的抄底买入、净买入额达到了惊人的54亿美元,令美股当日V型反转。
与此同时,市场对美联储的降息预期大幅回落。
此外,近几个月的“硬数据”保持韧性,支持了增长预期与股市,而“软数据”则剧烈波动,密歇根大学消费者信心指数凸显这一点,该调查显示出消费者信心崩塌、通胀预期飙升。
财经金融博客Zerohedge点评称,高盛的交易部门认为,只有三件事很重要:CTA、回购和散户买入。当前,CTA在任何情况下都是买家,散户在每次下跌时都会继续买入,年初至今的回购授权刚刚创下历史新高。祝做空者好运。
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